请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
楼主: fcsister
5510 4

求救(十万火急):如何用GAUSS的CML模块做多元GARCH分析 [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

草根

本科生

0%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
2639 个
通用积分
0
学术水平
1 点
热心指数
2 点
信用等级
1 点
经验
553 点
帖子
60
精华
0
在线时间
2 小时
注册时间
2007-1-15
最后登录
2011-10-19

fcsister 发表于 2008-3-6 23:21:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币

我在论坛上下了个CML模块,然后我运行如下程序:(当然我事先都已经将该模块的各种文件放好了)

let y={....};(建立数据集,数据太长,不写出来了)

library cml;
cmlset;
proc lpr(x,z);
local t,s,m,u;
s = x[4];
m = z[.,2:4]*x[1:3,.];
u = z[.,1] ./= 0;
t = z[.,1]-m;
retp(u.*(-(t.*t)./(2*s)-.5*ln(2*s*pi)) + (1-u).*(ln(cdfnc(m/sqrt(s)))));
endp;
x0 = { 1, 1, 1, 1 };
_cml_A = { 1 -1 0 0 };
_cml_B = { 0 };
proc ineq(x);
local b;
b = x[1:3];
retp(b'b - 3);
endp;
_cml_IneqProc = &ineq;
_cml_Bounds = { -10 10,
-10 10,
-10 10,
.01 10 };
param={"s","m","u","t"};
{ x,f,g,cov,ret } = CMLPrt(CML(y,param,&lpr,x0));

可是GAUSS报错:Currently active call: _cml [384] D:\gauss\cmlutil.src
Stack trace:    _cml called from D:\gauss\cml.src, line 576    cml

不知道什么意思?难道是下的模块有问题?哪为高手指点一下.

并且想请教下,如何在CML里面做多元GARCH分析?可以给个示例程序吗?

十分感谢!!!

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:多元GARCH GAUSS GARCH ARCH 十万火急 GARCH 模块 GAUSS 求救 CML

fcsister 发表于 2008-3-8 01:03:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

难道没有人知道吗?

使用道具

jenson2023 发表于 2011-11-20 01:05:54 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
不知道啊

使用道具

请问您的CML模块是在哪儿下载的?

使用道具

BOBBY柔 发表于 2019-4-16 17:12:51 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
可以分享一下CML模块吗

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-3-29 23:58