面板数据中的非面板数据作为控制变量？

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求助各位大神，对个股的波动率分析中，我加入了股指的波动率作为控制变量，这是对各只股票都产生影响的非面板数据。假如有n只股票，那我应该通过复制，把股指的波动率扩展成t*n（t为时间长度）的面板数据么？如果是这样，那股指波动率的单位根检验应该怎么办呢？继续用面板数据的单位根检验方法？多谢！！

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关键词：面板数据 控制变量 单位根检验 检验方法 波动率 影响

如果单只股票的波动率是个序列可以使用ADF检验，如果多只股票的波动率可以考虑面板单位根