格兰杰因果检验

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请问，一般的回归模型中，在回归之前都需要做格兰杰因果检验吗？还是只在向量自回归模型中需要？

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 因果检验 格兰杰 向量自回归模型 格兰杰

不是必须。但是回归之前一定要做单根检验保证数据平稳。

回归之后做

Dany2 发表于 2014-3-17 10:12
回归之后做

谢谢 ，那么回归之后做这个检验的目的是什么呢？是进一步检验回归结果的有效性吗？

不是，目的是检验变量间是否存在领先滞后关系。比如说GDP能促进消费增加，消费增加反过来能促进经济增长，那么是GDP的过去影响现在的消费，还是双方的过去相互影响现在的行为，格兰杰因果检验就能对这个问题进行检验。若结果为GDP是消费的格兰杰原因，说明GDP的变化先于消费变化。

Dany2 发表于 2014-3-18 18:27
不是，目的是检验变量间是否存在领先滞后关系。比如说GDP能促进消费增加，消费增加反过来能促进经济增长，那 ...

学习了 太感谢了

yunfeill 发表于 2014-3-21 16:30
学习了 太感谢了

一般的计量书上都有，平时多找找