请教关于外币风险溢价的问题

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列如本币利率5%，外币利率3%，直接标价汇率是2，预期外币升值3%，那么FCRP=1%.根据E(s1-F)/s0公式,预期即期汇率ES1上升,外币升值才对,但是未来Es1下降才对,因为投资外国的投资者会在交割日将外币兑换成本币,对本币的需求大,本币升值,Es1下降,

不知道我错在什么地方,请大家指教,谢谢!

[此贴子已经被作者于2008-3-14 8:51:54编辑过]

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关键词：风险溢价 即期汇率 CRP 不知道 投资者 请教 风险 溢价 外币

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