Coefficients test in SAS

我要test回归系数在两个subsamples 下是不是显著不同，请问应如何实现，模型和数据如下：
Proc reg data=ds;
        model y=x;
        run;
我想看x的系数分别在sample=1 和sample=2 是不是显著相同，我知道可以用wald test,在sas应怎样用的呢？谢谢。

obs	y	x	sample
1	0.8	1.3	1
2	0.5	0.5	1
3	0.3	0.3	1
4	0.1	0.5	1
5	0.6	0.7	1
6	0.8	1.4	1
7	0.2	1.0	1
8	0.3	0.8	1
9	0.1	0.6	1
10	0.3	0.4	1
11	0.2	0.2	2
12	0.6	0.6	2
13	0.0	0.5	2
14	1.0	1.0	2
15	0.8	1.3	2
16	0.7	1.1	2
17	0.1	0.1	2
18	0.2	1.0	2
19	0.5	0.8	2
20	0.0	0.5	2

data ex;
input
id y        x        sample;
cards;
1        0.8        1.3        1
2        0.5        0.5        1
3        0.3        0.3        1
4        0.1        0.5        1
5        0.6        0.7        1
6        0.8        1.4        1
7        0.2        1.0        1
8        0.3        0.8        1
9        0.1        0.6        1
10        0.3        0.4        1
11        0.2        0.2        2
12        0.6        0.6        2
13        0.0        0.5        2
14        1.0        1.0        2
15        0.8        1.3        2
16        0.7        1.1        2
17        0.1        0.1        2
18        0.2        1.0        2
19        0.5        0.8        2
20        0.0        0.5        2
;
run;

data ex1;
set ex(where=(sample=1));
set ex(where=(sample=2) rename=(y=y1 x=x1));
keep x y x1 y1;
run;

proc qlim data=ex1;
model y=x;
model y1=x1;
test y.x=y1.x1/wald;
run;

不妨用glm并将sample也作为一个因子，进行协方差分析。
PROC GLM;
CLASS sample;
MODEL y=sample x / SOLUTION;
RUN;
找点资料看看。

ziyenano 发表于 2014-10-9 13:15
data ex;
input
id y        x        sample;

谢谢，这样是不是一定要这个两个sub-samples的观测值数量一样呀，万一不一样怎么办？假如你一个是n=100，另一个n=150

edwardzxf 发表于 2014-10-9 13:57
谢谢，这样是不是一定要这个两个sub-samples的观测值数量一样呀，万一不一样怎么办？假如你一个是n=100， ...

不需要的，缺少的记录记缺失值，改一下程序。
data ex1;
merge ex(where=(sample=1)) ex(where=(sample=2) rename=(y=y1 x=x1));
keep x y x1 y1;
run;

proc qlim data=ex1;
model y=x ;
model y1=x1;
test y.x=y1.x1/wald;
run;

ziyenano 发表于 2014-10-9 16:39
不需要的，缺少的记录记缺失值，改一下程序。
data ex1;
merge ex(where=(sample=1)) ex(where=(sample ...

恩，我还有一个问题。结果好像跟obs的序列有关，但如果我的数据不是time serial的，如test在国有和非国有公司里y和x的关系，那么y1（国有）和y2（非国有）的obs应该怎么对应呢（因为没有date）。如我强制将y转成并列的y1和y2，转置之前y的排序会影响结果的，这个是怎么回事呢？非常感激你能继续帮我解答一下！

edwardzxf 发表于 2014-10-9 18:55
恩，我还有一个问题。结果好像跟obs的序列有关，但如果我的数据不是time serial的，如test在国有和非国有 ...

额，既然是非时序的，跟顺序有关嘛

ziyenano 发表于 2014-10-9 19:13
额，既然是非时序的，跟顺序有关嘛

是有关系的吧，生产ex1之前，sort一下，proc sort data=ex; by x;run; test的结果是不一样的。

edwardzxf 发表于 2014-10-9 19:24
是有关系的吧，生产ex1之前，sort一下，proc sort data=ex; by x;run; test的结果是不一样的。

对比了一下，不仅test的值不一样，参数估计也不一样，不过数值相差很小。
而且看迭代次数，似然统计量等也有细微差距，
我觉着观测顺序的不同影响了迭代，才会产生差异。
（仅存在两个方程联立的时候，一个方程顺序不同并没有差异）。
具体的要去慢慢看算法了。