楼主: cyl.88
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[期权交易] heston随机波动模型参数估计问题 [推广有奖]

41楼
15201327331 发表于 2015-8-6 05:29:34 |只看作者 |坛友微信交流群
请问heston做参数估计的时候数据是从哪里找到的呀 可以给我发一些吗

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42楼
15201327331 发表于 2015-8-6 05:31:29 |只看作者 |坛友微信交流群
Chemist_MZ 发表于 2014-3-23 22:22
你可以使用你用于估计的data的return的样本标准差来当作初值的proxy，也可以大致设在0.5，因为volatiltiy ...
请问用heston做参数估计的时候，数据是从哪里找到的呀，比如说EUR/USD 的market data

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43楼
15201327331 发表于 2015-8-6 05:31:39 |只看作者 |坛友微信交流群
Chemist_MZ 发表于 2014-3-23 22:22
你可以使用你用于估计的data的return的样本标准差来当作初值的proxy，也可以大致设在0.5，因为volatiltiy ...
请问用heston做参数估计的时候，数据是从哪里找到的呀，比如说EUR/USD 的market data

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44楼
Chemist_MZ 在职认证  发表于 2015-8-6 07:25:37 |只看作者 |坛友微信交流群
15201327331 发表于 2015-8-6 05:31
请问用heston做参数估计的时候，数据是从哪里找到的呀，比如说EUR/USD 的market data
Bloomberg. 你需要EURUSD的vol surface

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45楼
qixi19930824 学生认证  发表于 2017-2-24 21:52:34 |只看作者 |坛友微信交流群
亲故们，我正在写关于Heston-Nandi模型的文章，想问一下大家对这个模型是否了解？

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