[期权交易] heston随机波动模型参数估计问题 [推广有奖]

41楼

15201327331 发表于 2015-8-6 05:29:34

请问heston做参数估计的时候数据是从哪里找到的呀可以给我发一些吗

42楼

15201327331 发表于 2015-8-6 05:31:29

Chemist_MZ 发表于 2014-3-23 22:22
你可以使用你用于估计的data的return的样本标准差来当作初值的proxy，也可以大致设在0.5，因为volatiltiy ...

请问用heston做参数估计的时候，数据是从哪里找到的呀，比如说EUR/USD 的market data

43楼

15201327331 发表于 2015-8-6 05:31:39

Chemist_MZ 发表于 2014-3-23 22:22
你可以使用你用于估计的data的return的样本标准差来当作初值的proxy，也可以大致设在0.5，因为volatiltiy ...

请问用heston做参数估计的时候，数据是从哪里找到的呀，比如说EUR/USD 的market data

44楼

Chemist_MZ

发表于 2015-8-6 07:25:37

15201327331 发表于 2015-8-6 05:31
请问用heston做参数估计的时候，数据是从哪里找到的呀，比如说EUR/USD 的market data

Bloomberg. 你需要EURUSD的vol surface

45楼

qixi19930824

发表于 2017-2-24 21:52:34

亲故们，我正在写关于Heston-Nandi模型的文章，想问一下大家对这个模型是否了解？

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