贝叶斯估计和卡方检验（DSGE）

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如果模拟结果的先验分布与后验分布存在较大差异，即采用贝叶斯估计的样本分布不一定满足模型假定的分布，这个时候有必要做卡方检验码,如果需要的话又如何做呢？求高人指点，谢谢~~

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关键词：贝叶斯估计 卡方检验 DSGE 贝叶斯 求高人指点 正态分布 模型 样本

重新调整参数，再次校准

gssdzc 发表于 2014-4-8 21:52
重新调整参数，再次校准

也就是说不存在这种检验了？

本来就是finite sample 得到的结果，为什么需要检验？
如果认为收敛的不好，做MH sampling时候，多做处理试试呗

zkyjesu 发表于 2014-6-15 14:05
本来就是finite sample 得到的结果，为什么需要检验？
如果认为收敛的不好，做MH sampling时候，多做处理试 ...

嗯嗯，问题已经解决了，不需要检验的，谢谢~~

孤独的散步者翱 发表于 2014-6-15 14:32
嗯嗯，问题已经解决了，不需要检验的，谢谢~~

楼主   请问一下关于贝叶斯估计参数的书有没有可以推荐的

风一样的石头 发表于 2014-7-11 11:03
楼主   请问一下关于贝叶斯估计参数的书有没有可以推荐的

我有一本英文教材，但是是老师在国外买的，国内貌似还没有

孤独的散步者翱 发表于 2014-7-11 11:05
我有一本英文教材，但是是老师在国外买的，国内貌似还没有

额    那楼主是怎么做参数校准的  求指导

风一样的石头 发表于 2014-7-11 11:07
额    那楼主是怎么做参数校准的  求指导

参数校准分为两类，不知道你指的是哪一类参数

孤独的散步者翱 发表于 2014-7-11 11:11
参数校准分为两类，不知道你指的是哪一类参数

楼主   我最近在做私人部门债务与宏观经济波动的研究   也是用的DSGE模型   用的是贝叶斯估计方法  校准模型参数