关于误差修正模型ECM结果未通过White检验的问题

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一 ，我的两组序列mca和sca均为一阶单整序列，并且经EG两步法得到具有长期均衡关系，结果如下：
   之后，我对mca和sca建立误差修正模型ecm，这里第一个问题是，建立该ecm时候的滞后阶数是怎么定的?


二，我暂时就选择的滞后阶数为2，建立模型结果如下：

   即：△MCAt = -0.1739 * △SCAt – 0.2873 * ECMt-1
我对ecm结果的残差序列进行 LM检验和white检验，这里出现第二个问题：White检验不通过，其结果如下：

请问如果不通过说明存在异方差，那这个ecm模型建立还有效吗？
求大神帮忙解决一下这两个问题！万分感激！

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关键词：white检验 误差修正模型 White 误差修正 ecm 模型

没有人回答嘛？~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

chloex4 发表于 2014-3-28 14:47
没有人回答嘛？~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

可以同时增加几阶滞后变量，然后根据显著性进行剔除筛选。