楼主: shirley_c
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white检验本身存在共线性问题吗 [推广有奖]

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shirley_c 发表于 2014-1-15 03:40:52 |AI写论文

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white检验中第二步是取得第一步回归中残差,把它平方化,然后把它放到一个辅助回归里面。但是问题在于这个辅助回归里面存在共线性(因为包含了几个变量的交叉乘积,二次方)。。。。

换句话说就是一个变量X和它的平方X2 ,以及与另外一个变量的Y的乘积X*Y,它们之间存在共线性吗?

如果存在,那么这个会对white检验的结果产生什么影响吗?
坐等大神解答。。。。


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关键词:white检验 White 共线性 Hit 性问题 white 影响

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chenyouliang 发表于 2014-1-15 09:46:26
统计量是NR^2
可怕的不是很多人比你更牛逼,而是牛逼的人比你更努力

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