楼主: yujie_li
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[资料] 求高手指点White检验异方差性,过程不是很理解! [推广有奖]

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yujie_li 发表于 2011-10-31 21:17:20 |AI写论文

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求高手指点White检验异方差性,White检验的推导过程不是很理解,有哪位高手的理解比较通俗一点的,谢谢!
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关键词:white检验 White 异方差性 高手指点 求高手

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tonton123 发表于2楼  查看完整内容

每个异方差检验其实是给残差建模 是在原假设下看 如果存在异方差 残差值 很可能是个什么样子。 white只是其中一个可能。 你可以做个仿真 看看存在异方差 是个什么样子的残差值,理论上讲 如果残差存在异方差 那么 随着方差变大 或变小 残差值肯定会 随之变大或变小。 因为方差是度量波动性的

youth-fm 发表于3楼  查看完整内容

ei^2=解释变量可能组合的相关性,如果存在异方差,标明残差平方和与解释变量的某种组合有显著地相关性,可以通过R^2的大小来说明这个问题,R^2越大,我们做的辅助回归式显著性越强,ei与x存在较强的相关性,异方差较大。 就是对残差值进行讨论的一种方法,可以从图示起慢慢理解

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tonton123 发表于 2011-11-12 15:47:03
每个异方差检验其实是给残差建模  是在原假设下看 如果存在异方差 残差值 很可能是个什么样子。 white只是其中一个可能。 你可以做个仿真 看看存在异方差 是个什么样子的残差值,理论上讲 如果残差存在异方差 那么 随着方差变大 或变小 残差值肯定会 随之变大或变小。 因为方差是度量波动性的
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youth-fm 发表于 2011-11-12 18:37:02
ei^2=解释变量可能组合的相关性,如果存在异方差,标明残差平方和与解释变量的某种组合有显著地相关性,可以通过R^2的大小来说明这个问题,R^2越大,我们做的辅助回归式显著性越强,ei与x存在较强的相关性,异方差较大。
就是对残差值进行讨论的一种方法,可以从图示起慢慢理解
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