方差分解

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为什么方差分解里面换了ordering for cholesky里变量的顺序结果就不一样了，怎么确定ordering for cholesky里变量的顺序？

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关键词：方差分解 Ordering Cholesky choles Holes

方差分解主要算法是通过cholesky乔里斯基分解来实现的，因此选择的变量顺序不一样，结果肯定就不一样。这个就是要根据你自己的研究目的而定，一般情况下，方差分解是脉冲响应分析的补充手段，比如要GDP的变量情况，一般是gdp自身放在最前面，是方差变化中的最大因子，然后比如是固定资产投资、消费、、、、等等。要自己来决定顺序。其思想有点想是主成分分析中的一些思想，关键是看影响gdp的一些变量的解释大小。

gssdzc 发表于 2010-6-12 18:48
方差分解主要算法是通过cholesky乔里斯基分解来实现的，因此选择的变量顺序不一样，结果肯定就不一样。这个 ...

请问如果变量间无granger关系，进行方差分解是不是没有实际意义了？

请问如果变量间无granger关系，进行方差分解是不是没有实际意义了？
本文来自: 人大经济论坛 EViews专版 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;from^^uid=3086428请高人回答一下这个问题

谢谢

学习

没弄明白啊

gssdzc 发表于 2010-6-12 18:48
方差分解主要算法是通过cholesky乔里斯基分解来实现的，因此选择的变量顺序不一样，结果肯定就不一样。这个 ...

var脉冲负效应 方差分解贡献如何解释呢？是解释成负贡献吗？