如何调整久期缺口？

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基金公司现有资产40亿，久期为7.5；负债50亿，久期5.6。国债期货的面值为100万元，现价格为98.6元，CTD债券的久期为6.2，CF为1.1。问：（都是单选题）
一、该基金面临的风险是（  ）
1、利率上涨，资产减值。
2、利率上涨，负债减值。
3、利率下跌，资产减值。
4、利率下跌，负债减值。

二、为对冲风险，该基金需要交易（      ）手国债期货。交易的方向，是买入还是卖出？
1、买入327手
2、卖出327手
3、买入297手
4、卖出297手

三、基于久期调整的风险管理手段使用的情形是（    ）
1、期限较长，利率波动较小。
2、期限较短，利率波动较大。
3、期限较长，利率波动较大。
4、期限较短，利率波动较小。

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关键词：国债期货 基金公司 风险管理 单选题 如何

lz的题是从哪里得到的啊。。。第三个单选应该是a吧

考试通的内容，不知如何解答，能说下理由吗？

我觉得波动小风险就小

请高人指点下，谢谢了。

1、4、4

第一题是久期缺口问题，应该选A,因为久期缺口是正数