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人大经济论坛 › 论坛 › 经济学论坛三区 › 微观经济学 › 求一道经济学考研复试题目的解答

楼主: 牙膏哈根

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[其它] 求一道经济学考研复试题目的解答 [推广有奖]

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楼主

牙膏哈根 发表于 2014-3-30 18:34:54 |AI写论文

100论坛币

对于线性统计模型y=Xβ+ε
假设ε(t)=ρε(t-1)+u(t),|ρ|<1,{u(t)}是白噪声过程。回答下列问题：
(1)求随机向量ε的协方差矩阵E(εε');
(2)求参数向量β的GLS估计量;
(3)求参数向量β的FGLS估计量

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关键词：经济学考研考研复试复试题经济学线性统计模型经济学考研

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http://weibo.com/2657481521/profile

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