如果是面板数据，怎么做heckman两步估计

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最近在写论文，如果数据时面板数据的话，怎么做heckman两步估计呢？求高手指点。

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关键词：heckman 面板数据 Man HEC 怎么做 论文

有没有人呀？

看这个的介绍吧

蓝色 发表于 2014-3-31 20:19
看这个的介绍吧

好的，谢谢。希望有帮助。

echoflyecho 发表于 2014-3-31 20:58
好的，谢谢。希望有帮助。

请问楼主解决了吗？我现在也遇到这样的问题，求助楼主

zabbyy 发表于 2017-3-27 21:17
请问楼主解决了吗？我现在也遇到这样的问题，求助楼主

可参考 http://myweb.fsu.edu/asemykina/ 之

1. Estimating Panel Data Models in the Presence of Endogeneity and Selection (with Jeffrey M. Wooldridge), Journal of Econometrics 157, August 2010, pp. 375-380. Stata do-files that were used to implement the estimators: parametric, semiparametric

复制代码

或

1. Estimation of Dynamic Panel Data Models with Sample Selection (with Jeffrey M. Wooldridge), Journal of Applied Econometrics, vol. 28, iss. 1, January/February 2013, pp. 47-61. Stata do-file that was used to implement the estimation: dynamic.  

复制代码

非常感谢楼主的问题和大佬们的分享，我想请问一下，Heckman模型是不是也可以用Probit回归和OLS回归组合去做出来？

wead456789 发表于 2018-4-22 10:42
非常感谢楼主的问题和大佬们的分享，我想请问一下，Heckman模型是不是也可以用Probit回归和OLS回归组合去做 ...

是的，可以分步做的

资源搬运工 发表于 2019-3-5 09:57
是的，可以分步做的

请问分开做，两个模型之间有怎么联系起来呢？

请问楼主解决了吗？我现在也遇到这样的问题