跪求大神指点iv-heckman的估计方法与策略

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面板数据中，存在互为因果关系，用工具变量法解决问题可是heckman的工具变量法怎么估计呢？请各位大神指点

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关键词：heckman Man HEC 工具变量法 工具变量

估计暂时没有解决方法， 横截面能解决就不错了，面板数据没有看到讨论的，太复杂了

横截面还有讨论
http://www.statalist.org/forums/forum/general-stata-discussion/general/1295287-heckman-sample-selection-and-instrumental-variable-iv-or-simultaneous-equations-model

非常感谢  按照这个帖子  截面能这样做的话  标准差是否一致 还是自己算吗？

感谢蓝色的建议，横截面的数据的iv-heckit model我按照伍德里奇的回答，写如下程序：
*one step：
probit y x2 x3 z0,vce(boot,reps(500) seed(10101) nodots)
*求出逆米尔斯比率
predict yhat,xb
gen phi=normalden(yhat)
gen PHI=normal(yhat)
gen lambda=phi/PHI
*two step：
xi:bootstrap _b _se,reps(300):ivregress 2sls y lambda x2 x3 (x1=z0) ,first
希望能帮助其他人，如有错误，还望前辈赐教

zabbyy 发表于 2017-4-18 14:31
感谢蓝色的建议，横截面的数据的iv-heckit model我按照伍德里奇的回答，写如下程序：
*one step：
probit ...

请问一下什么命令能够检测在iv-heckman中 是否存在内生性问题啊

你试试estat overid 或者是estat xtoverid

我也看了伍德里奇的做法，伍德里奇书里说将识别变量也带入工资方程，但是我看他在论坛和陈云松老师的，是只带入逆米尔斯比的，不待入识别变量，我更倾向于第二种，不知道对不对

宛如青空 发表于 2019-8-11 10:33
我也看了伍德里奇的做法，伍德里奇书里说将识别变量也带入工资方程，但是我看他在论坛和陈云松老师的，是只 ...

识别变量还是要有的吧

我没说清楚，我说的是第二步要不要带入识别变量，还是只带入IMR

宛如青空 发表于 2019-8-15 12:12
我没说清楚，我说的是第二步要不要带入识别变量，还是只带入IMR

识别变量不计入第二步的估计