跪求大牛指点GMM，磕头谢！

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想向各位大牛请教一些关于GMM的问题

简单说，我想问，GMM所有moment condition一起estimate vs 分几部分estimate 有什么差别？

假设说，我的model有20个参数，30个moment conditions，我说“分几部分”是指，

第一步：先estimate其中，比方说，12个参数，对应，比方说，14个moment（这14个moment只含有这12个参数。这12个参数+剩余的8个参数会出现在剩余的16个moment condition中）

第二步：用那16个moment condition来estimate剩余的8个参数，12个已estimated参数作为constant代入这16个moment condition
这样的分部estimate和全部一起20个参数30个moment一股脑儿estimate，理论上会有什么差别吗？假设暂时没有constraint，只有lower / upper bound

我正在做论文，一股脑儿estimate出来结果不好，所以试试分几部分estimate

第二个问题，还是20个参数，假如我最多可用的moment condition有50个，那我只用其中30个来estimate vs 用更多moment condition来estimate有啥差别呢

有没有什么关于GMM的papar曾经针对性的解答过类似的问题呢？

我是用matlab fmincon 做GMM，三种algorithm都用了interior-point、active-set、sqp，我说“结果不好”意思是无论用哪种algorithm，minimize都不够小。关于用matlab fmincon做GMM，大牛们有什么说法吗，matlab足够competent吗，还是说有其他比matlab更适合做GMM的tool？

跪求大牛们指点，bow~ 论文正难产，毕不了业啦

再bow~

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关键词：GMM Constraint Conditions condition Algorithm moment 论文

看你的模型，用很多软件都可以处理的。GMM其实不算多复杂