求助：IV + GMM的这个DWH结果怎么看？

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. estat endogenous
  Test of endogeneity (orthogonality conditions)
  Ho: variables are exogenous
  GMM C statistic chi2(1) = -210.832  (p = 1.0000)

estat overid已经通过了，证明IV是外生的。到这里P=1不知道为什么。。谢谢，请高手指点呢！

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关键词：GMM Endogeneity Conditions Endogenous Orthogonal

因为你的卡方统计量是负值啊，P肯定等于1。

chenxiaoliang22 发表于 2013-7-26 08:11
因为你的卡方统计量是负值啊，P肯定等于1。

啊我是觉得很夸张啊，哪里有p=1的....那请问这样还是接受原假设吗....还是说这种检验方法不适合啥的...

我也没遇到过。我以前用Hausman检验使用固定效应还是随机效应模型的时候，见过类似问题，当时的处理方式是把检验过程中变量的顺序颠倒一下。

但是手册（R开头那本手册）P839 里面讲了
The procedure used by  estat endogenous    is guaranteed to yield C >= 0; see Hayashi (2000, 220).

不知道你的为什么会小于0
最好把软件和命令都升升级，从新做做看

我用stata12,11做过了，确实是这个结果呢。好奇怪...我换工具变量吧。。

还有一个问题想请教大家，分A/B组，使用同一个工具变量，一组证实X是内生的，需要使用IV，一组被证实X不是内生的，应该用OLS。想请问这种情况怎么处理？这样的话，对于X内生性怎么来解释呢？谢谢您的回复！

同问，关于内生变量的解决？

不知道楼主有没有解决，这个GMM C到底是指工具变量是外生的还是指解释变量是外生的？

楼主,想问一下,DWH检验p>0.05说明iv是外生还是内生啊,小白一枚,求助

18225523923 发表于 2016-10-6 10:55
楼主,想问一下,DWH检验p>0.05说明iv是外生还是内生啊,小白一枚,求助

是外生，陈强老师那本书的第162页有写