[文献] Volatility PredictionA Comparison of the Stochastic Volatility, GARCH (1,1) and [推广有奖]

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楼主

迷途mitu 发表于 2014-4-2 12:14:57 |AI写论文

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【作者(必填)】
Ronald C . Heynen and Harry M . Kat
【文题(必填)】Volatility PredictionA Comparison of the Stochastic Volatility, GARCH (1,1) and EGARCH (1,1) Models

【年份(必填)】1994

【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.iijournals.com/doi/ab ... thash.VbWrY9Ev.dpbs