arbitrage theory in continuous time( Tomas Bjork）

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bjork的 arbitrage theory in continuous time 和morton，duffie的书，在欧美被广泛用于金融Phd 的核心教材

一般作为continuous time finance的经典教科书。但是，Bjork 的书比Morton和Duffie 晚，所以比较新。我个人学习后的感觉是比较好

这次上传的是 第二版扫描的，2004年剑桥出版社，480页，字迹清晰

还有上传的是一个是勘误，大约30页

最后将要上传的是Bjork上arbitrage theory in continuous time的讲义，大约300页，目前尚未找到

由于文件大，呆会儿版主会帮我传过来

××××××××××××××说明××××××××××××

感谢花了65欧元的那个兄弟的评论，我上课的时候没有舍得花钱买书呢，呵呵

当时Bjork提供了讲义，300 pages。不过远远没有课本详细。

最难得的是，作者是数学phd，在随机上有很深的造诣，

但是他在这本书里没有拘泥于数学证明，而是相对严格的形式讲述了连续时间金融

所以讲的比较流畅易懂。 这种方式无论对 有没有严格随机分析的读者都是有好处的。好处如下：

 1，对没有随机分析的人来说，容易读懂idea，2，对于有随机分析基础的读者，可以集中金融方面，迅速读完全书，而不用花时间纠缠于数学的一堆小细节。比如cadlag filtration 就够麻烦了，，，

199461.zip (59.8 KB, 需要: 30 个论坛币) 本附件包括：

• Arbitrage Theory in Continuous Time (Typos).pdf

2008-3-20 14:24:00 上传

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199462.pdf (12.57 MB, 需要: 30 个论坛币)

2008-3-20 14:24:00 上传

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[此贴子已经被作者于2008-4-16 18:28:40编辑过]

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关键词：Continuous Arbitrage Theory Bjork Tomas Theory Continuous Arbitrage Bjork Tomas

暂时不设置出售帖，待会要等文件上传完了，我会重新编辑出售帖

已上传楼主要我下载的两个文件：

1. 480页的那个 12.5M

2. 2页的PDF

剩下的文件我还未收到，如果不大，楼主可自行上传。或者可以通知我，我再下载后上传。

[此贴子已经被作者于2008-3-20 14:27:18编辑过]

书不错，就是有些地方推导的有些tricky.

Anyway, it's a very good book although it costs me 65 euros....