楼主: T_berry
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[面板数据求助] 求助:动态面板模型带虚拟变量固定效应估计 [推广有奖]

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回归方程:Yit=X1it*a+(X2it-lagYit)*b+X3it*c+Uit,X3it为虚拟变量,主要研究它对因变量的影响,时间只有一期,但使用动态面板模型。
请问是要用系统GMM来做吗,具体命令应该怎么写呢?


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关键词:动态面板模型 虚拟变量 面板模型 动态面板 固定效应 动态 模型

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李双建 发表于 2014-5-31 16:38:18 |只看作者 |坛友微信交流群
好像做动态面板模型应该要求样本观察值的个数至少有4期。至于内生变量的设定要根据论文的理论分析来设定,还有内生变量的个数问题必须考虑,也计算内生变量的识别问题。
动态面板估计的命令很多,我都用外加xtbond2,官方也有命令。
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