请教在动态面板模型中y的滞后项与其他解释变量存在共线性问题怎么办-

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<p>请教在动态面板模型中y的滞后项与其他解释变量存在共线性问题怎么办-<br/>请教在动态面板模型中y的滞后项与其他解释变量存在严重的共线性问题怎么办？是先解决共线性问题，还是忽视继续做GMM估计？在此征求各位大侠的意见。</p><p>   我在一篇论文中就遇到这种问题，我先用y（-1）对其他解释变量回归，求残差并代替y（-1），从而缓减共线性。由于这样处理后就不存在原来的自回归，也就没必要做gmm估计了，于是我就用ols进行估计，并且估计的结果很显著。但是我不知道这样做可不可以？有没有什么别的更好的解决办法？</p>

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关键词：动态面板模型 面板模型 动态面板 解释变量 怎么办 我不知道 动态 模型 论文

您好，请问您这个问题解决了吗？我也有这个烦恼 1# 风之王

求残差并代替y（-1），这个没有道理吧，你要是用拟和值都还好理解，相当于工具变量两阶段最小二成估计

3楼是有道理的。