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楼主: lc881125
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[Stata高级班] 请教连老师:动态面板模型的选择 [推广有奖]

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lc881125 发表于 2014-7-13 15:03:44 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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1. 系统GMM估计中,水平方程:y_it   = b1*y_it-1   + b2*x_it   + u_i + v_it  其中 y_it-1 与 v_it 无关(当期的波动不会对解释变量上一期造成影响),若x_it 为先决变量 x_it 与 v_it 无关(当期的波动不会对先决变量的同期造成影响), 因此水平方程中不存在内生性问题,为什么要用 D.y[i,t-2] 作为 y[i,t-1] 的工具变量

2.  假设 tobin 和 npr 为先决变量
     local xx  "size tang ndts L(0/1).(tobin npr) yr*"
     local gmm "          L.tl L.tobin L.npr         "
     local iv  "size tang ndts tobin         npr  yr*"
     xtabond2 tl L.tl `xx', gmm(`gmm') iv(`iv') robust two
     dis  ln(2) / (1 - _b[L1.tl])  
     这段命令中,将tobin和npr作为先决变量,因此是否应在 gmm 中输入 l.tl tobin npr  而在 iv中输入 L.tobin L.npr
     即: local xx  "size tang ndts L(0/1).(tobin npr) yr*"
             local gmm "          L.tl tobin npr        "
             local iv  "size tang ndts L.tobin L.npr  yr*"
            xtabond2 tl L.tl `xx', gmm(`gmm') iv(`iv') robust two
    因为,在差分方程中,先决变量的当期值与干扰项的一阶差分相关,出现内生性问题,应采用工具变量;而先决变量的滞后一起与干扰项的一阶差分不存在相关性,因此直接用自己做自己的工具变量即可。
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