在我国limit order的买卖报价制度下,只有在买盘报价(bid)高于卖盘报价(ask)时才会成交。例如,有“卖3、卖2,、卖1,买1,买2,买3”,如果我想吃进挂在卖1处的股票,那么我的报价(bidprice)就必须高于卖1。可是发现国泰安“中国股票市场大笔交易数据库”内每笔大额交易之前和之后成交的10笔交易里,都是bid价低于ask价,而成交价在两者之间,如果没有成交,bid<ask可以理解,可是既然成交了,怎么还会是bid<trade<ask呢?显然,数据库里的这三条数据不应该按我这样理解。那么,他们到底是什么意思呢?
查询里其“中国股票市场大笔交易数据库-大笔交易前后10笔买卖报价信息”的用户手册,说“买价前1”就是“大笔交易前第1笔买价”,“买价后1”就是“大笔交易后第1笔买价”,可不甚理解。这里的“大笔交易前第1笔买价”和“大笔交易后第1笔买价”是按照交易的时间排序的么? 与他们对应的“卖价前1”和“卖价后1”,以及“成交价前1”“ 成交价后1”是啥意思呢?
我需要计算bid/ask spread, 看到这数据结构后实在不理解,不知道怎样将“买价前#-”“卖价前#”“成交前#”配对才能得到正确的理解。无处询问,希望各位前辈指点,感激不尽。
数据结构example
证券代码 | 交易日期 | 交易时间 | 买价前1 | 买价后1 | 卖价前1 | 卖价后1 | 成交价前1 | 成交价后1 | 成交量前1 | 成交量后1 |
000001 | 2004-02-06 | 112637 | 10.47 | 10.49 | 10.48 | 10.5 | 10.47 | 10.49 | 49400 | 79400 |