楼主: kakacro
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[经济] 关于博弈论里的反应函数相交法求个问 [推广有奖]

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kakacro 发表于 2014-4-7 09:32:42 |AI写论文

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银行甲                                宽松 p                     严格 1-p
银行乙
宽松  q                                  a,a                      e,0
严格 1-q                                0,e                      b,b
a>b>e且a>b>0
得到的反应函数为
银行甲的反应函数:
p=1 q>(b-e)/(a+b-e)
0<=p<=1 q=(b-e)/(a+b-e)
P=0 q<(b-e)/(a+b-e)
银行乙的反应函数:
q=1 p>(b-e)/(a+b-e)
0<=q<=1 p=(b-e)/(a+b-e)
q=0 p<(b-e)/(a+b-e)
通过反应函数相交法得到三个纳什均衡点 (1,1)(0,0)((b-e)/(a+b-e),b-e)/(a+b-e)) 其中第三个显示e越小的话银行越倾向于(1,1),但这明显不合常理啊,求教我有什么地方错了吗?
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关键词:博弈论 博弈论

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沙发
李人人0909 发表于 2014-4-7 09:41:48
学习学习

藤椅
李攀 发表于 2014-4-7 09:58:16
学习了

板凳
kakacro 发表于 2014-4-7 15:01:47
大神求出现啊,明天就要交了,很急啊

报纸
空等待 发表于 2014-4-8 12:06:32
根据矩阵和a>b>e且a>b>0的话,明显是个混合策略博弈。没有严格优势策略,不能剔除。(a,a)(b,b)是纯策略纳什均衡,另外有一个混合策略纳什均衡。
ap+(1-p)e=(1-p)b
同理aq+(1-q)e=(1-q)b
所以p和q不会是1,0,而是p和q都=(b-e)/(b-e+a)
这样就明显了,(b-e)>a的话,p和q大于1/2,偏向于宽松策略,反之,则偏向于严格策略。
你的错误应该就是p和q不会是0或者1的,因为a比0大,b比e大,不会有严格优势策略可选,所以肯定是一个通过概率来选的混合策略。概率的大小取决于(b-e)和a的大小。很符合常理阿。
注:囚徒博弈是有严格优势策略的,和这里的不一样。
还有什么不明白么?
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地板
kakacro 发表于 2014-4-8 12:40:44
根据偏离损失比较法的定义:
甲偏离A损失*乙偏离A损失<甲偏离B损失*乙偏离B损失
我们可以论定均衡B比A具有风险优势。
现在假设A为(宽松,宽松),B为(严格,严格)则:
甲偏离A损失*乙偏离A损失=a*a
甲偏离B损失*乙偏离B损失=(b-e)*(b-e)
在(1,1)对(0,0)帕累托优势不变的情况下,e越小,(0,0)对(1,1)的风险优势越大。然而根据混合策略纳什均衡点((b-e)/(a+b-e),(b-e)/(a+b-e))来看,e越小,((b-e)/(a+b-e),(b-e)/(a+b-e))越趋近于(1,1),就是说当(0,0)对(1,1)的风险优势变大的情况下,反而双方越倾向(1,1),对于这点我搞不懂,这明显与常理相违背

7
空等待 发表于 2014-4-8 14:12:58
你的意思我明白了,你是说宽松策略可能获得的收益更低,为什么(b-e)>a时候,(a,a)的策略组合概率还是比(b,b)大是吧。

8
空等待 发表于 2014-4-8 14:14:43
这是非合作博弈,也就是互相不知道对方的策略,这样你要考虑到对方也会考虑自己收益小的情况而不选择严格策略,具体概率就如上所做,所以很符合常理阿。

9
kakacro 发表于 2014-4-8 14:48:33
首先 a>b>e , a>b>0
其次 (1,1)由上述a>b>e可得是有帕累托优势的
第三,根据偏离损失比较法的定义,可以得出在b-e>a情况下(0,0)是具有风险优势的而不是(1,1)有风险优势,如果按照你的思路来确定那个风险大的话可以这么来:甲乙本来在在(宽松,宽松)点,甲银行坚守宽松策略,而乙银行采取严格策略,从而收益差变为a-e,反过来的话乙银行坚守宽松甲银行采取严格策略,乙的收益差为a-e,那些选择停留在(宽松,宽松)点的银行的损失差额之积为(a-e)^2,按这个思路可以算出选择停留在(严格,严格)点的银行的损失差额之积为b^2,明显(宽松,宽松)比(严格,严格)风险更高,而且随着e的减小这风险的差距越大。
根据理性人假设(1,1)是应该是博弈的最终纳什均衡点,但为什么根据反应函数相交法得出的混合策略((b-e)/(a+b-e),(b-e)/(a+b-e))在e减小即(宽松,宽松)这一点风险上升的时候反而参与者越发倾向于选择宽松策略

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kakacro 发表于 2014-4-8 14:58:05
极端一点的话
银行甲                                宽松 p                     严格 1-p
银行乙
宽松  q                                  a,a                    -99a,0
严格 1-q                                0,-99a                      b,b
e足够小,选择严格策略最惨的情况下的收益为0,而选择宽松策略可能要接受-99a的损失。而代入混合策略((b-e)/(a+b-e),(b-e)/(a+b-e))得出((99a+b)/(100a+b)/(99a+b)/(100a+b))>0.99
现在使e=0 则
银行甲                                宽松 p                     严格 1-p
银行乙
宽松  q                                  a,a                     0,0
严格 1-q                                0,0                     b,b
双方坚守宽松策略的风险明显小了,但把e=0代入混合策略((b-e)/(a+b-e),(b-e)/(a+b-e))得出(b/(a+b),b/(a+b))<0.5。

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