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雷达卡
毕业论文写了两个多月，后期又调格式又查重的，总算是忙完了。在这个过程中也收获了不少东西。
我是数量经济学的，所以毕业论文也大部分是计量模型，用到的知识也全是计量经济学的那套理论。
1、单位根检验：时间序列数据，协整前的第一步，
2、协整检验：两个变量的用E-G两步法，多变量的用JJ检验法。JJ检验前需要在VAR模型的前提下来做，感觉这个检验有点随意，滞后阶数变了，检验结果也变了，并且这个滞后阶数到底怎么选有点主观的意思，教材上也是没怎么讲清楚，个人觉得唯我所用就好。
3、LM检验：大多数情况下，如果做两个变量的协整模型，DW值都会比较低，存在自相关问题，因此需要进行LM检验，也就是在模型中引入滞后项，直到不存在自相关为止，引入滞后项的模型才是最终的协整模型。好多文献没有做这一步，直接做出协整检验就不管了，误导呀。
4、误差修正模型：误差修正项系数必须为负，而且要在（-1,0）之间，这是本人请教了李子奈老师、张晓峒老师，他们的一致结论。所以经常看到论坛里有人问这个，大家就不要纠结了，如果系数为正，你的模型就是错的。
5、格兰杰因果检验：导师认为这个检验是最没用的，说明不了什么问题，而且经常和实际情况相反，建议不要做。
6、向量自回归模型：建立在原序列为平稳序列的基础之上，否则，脉冲函数无意义
7、面板模型：eviews做的，感觉还好
除此之外，论文也用到了LMDI因素分解等方法。
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