[问答] 关于高频交易数据的编程（如何把流量数据变成存量数据） [推广有奖]

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楼主

旦旦爱琪琪 发表于 2014-4-8 20:13:47 |AI写论文

20论坛币

大家好！请教下论坛中的高手，怎么样用sas把高频交易的买卖订单指令（开单时间，撤单时间）变成存量数据，也就是每一个时间节点的买方报价和卖方报价（比如买一，买二。。。。卖一，卖二。。。）在线等！！！！

不胜感谢！

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soporaeternus 查看完整内容

关键是搞清楚订单的撮合机制，然后转化成数据逻辑。我记得生成买卖档位价格及存量的话只要订单和撤单就可以了，交易可以用来进行验证。基本思路是：自由竞价阶段 1 订单进入订单簿，更新订单簿 2 判断是否生成交易 3 更新订单簿集合阶段稍微简单点，数据堆叠完毕后一个逻辑就过了

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关键词：高频交易交易数据大家好论坛中在线等在线高频流量如何买卖

相关帖子

沙发

soporaeternus 发表于 2014-4-8 20:13:48

关键是搞清楚订单的撮合机制，然后转化成数据逻辑。
我记得生成买卖档位价格及存量的话只要订单和撤单就可以了，交易可以用来进行验证。

基本思路是：自由竞价阶段
1 订单进入订单簿，更新订单簿
2 判断是否生成交易
3 更新订单簿

集合阶段稍微简单点，数据堆叠完毕后一个逻辑就过了

Let them be hard, but never unjust

藤椅

旦旦爱琪琪 发表于 2014-4-8 22:21:01

补充说明一下：数据集中有变量 instrument_id, TRANTIM（报单时间） CAN_TIM(撤单时间），buycode（买卖方向） price（申报价格）
想要变成 instrument_id 时间，买单价格一，买单价格二，。。。卖单价格一，卖单价格二

板凳

旦旦爱琪琪 发表于 2014-4-9 10:05:51

论坛币已扣~ 要解决的赶紧来呀

报纸

shenliang_111 发表于 2014-4-10 13:23:59

旦旦爱琪琪发表于 2014-4-9 10:05
论坛币已扣~ 要解决的赶紧来呀

proc transpose
by instrument_id trantim
var price

地板

爱萌 发表于 2014-4-10 14:41:51

详细见抓取大智慧的代码

最恨对我说谎或欺骗我的人

7楼

旦旦爱琪琪 发表于 2014-4-13 23:26:54

soporaeternus 发表于 2014-4-8 20:13
关键是搞清楚订单的撮合机制，然后转化成数据逻辑。
我记得生成买卖档位价格及存量的话只要订单和撤单就可 ...

能问下这个具体怎么操作么？  用data 步循环能实现不？举个最简单的例子
orderno trantime    cantim       price
order 1 starttime1  canceltime1  price1
order 2 starttime2  canceltime2  price2

假设starttime1=starttime2 到canceltime1=canceltime2 都属于（time1，time2）区间

然后我要写成

Time          price             orderno
time1       price1          order1
time1       price2          order2
time1+1    price1          order1
time1+1    price2          order2
time1+2    price1          order1
time1+2    price2          order2
time1+3    price1          order1
。
。
。
time2       price1             order1
time2       price2             order2

这种结构

不知道这个代码复杂不？