从无套利定价理论看我国国债期货市场的过去与未来

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从无套利定价理论看我国国债期货市场的过去与未来
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从无套利定价理论看我国国债期货市场的过去与未来
      ———兼析“3. 27”国债期货事件的深层次原因

经济评论　2004 年第3 期

叶永刚　黄　河

摘要：无套利定价是现代金融投资定价理论中的一个基本原理,根据该原理,国债期货价格等于国债现货价格加上融资成本减去国债票面利息收入。我国过去的国债期货交易自始至终违背了这一基本规律,整个市场沦为一个投机的场所,“暂停”是其必然的结局。目前,恢复国债期货交易的条件正在逐渐成熟。因此,应加快利率市场化进程,规范发展国债现货市场,健全市场监管体系,以推动我国国债期货市场的恢复和完善。

关键词：无套利定价理论　国债期货　“3. 27”事件

[此贴子已经被wesker1999于2008-3-22 15:58:34编辑过]

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关键词：套利定价理论 国债期货 套利定价 期货市场 无套利 理论 期货 定价 国债 套利

以下是引用rainingstar在2008-3-22 12:43:00的发言：

武汉大学名师论文，对无套利定价理论有兴趣的同志可以看看

请按版规把介绍内容写清楚，不要模棱两可