楼主: 万帅
3178 0

[统计软件] 请教VaR模型中的一般公式为什么要用根号t? [推广有奖]

  • 1关注
  • 1粉丝

本科生

37%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
701 个
通用积分
1.2000
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
1176 点
帖子
40
精华
0
在线时间
127 小时
注册时间
2011-9-21
最后登录
2024-10-10

楼主
万帅 在职认证  发表于 2014-4-11 11:10:32 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
一般的VAR模型中,VAR=W*a*标准差*根号t,其中W是原始财富值,a是在一定置信水平下的偏离,t是时间间隔,但是我不太明白为什么要用根号t啊,教材中也没有详细说明,求各位指点迷津

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:VAR模型 AR模型 VaR 时间间隔 详细说明 模型

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-3 04:47