一般的VAR模型中,VAR=W*a*标准差*根号t,其中W是原始财富值,a是在一定置信水平下的偏离,t是时间间隔,但是我不太明白为什么要用根号t啊,教材中也没有详细说明,求各位指点迷津
|
楼主: 万帅
|
3178
0
[统计软件] 请教VaR模型中的一般公式为什么要用根号t? |
jg-xs1京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明


