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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 脉冲响应函数 响应函数 模型 资料

jsr369369 发表于 2016-4-25 15:39
有谁了解脉冲响应函数以及方差分解？急求相关方面的的资料。

可以看看王少平的计量经济学，有方面的简要介绍，或者的可以看李子奈高级应用计量经济学，第三章时间序列模型中有VAR的介绍，或者张晓峒eviews使用指南上面有详细操作。