谁有模拟GLM的R程序啊~~谢谢

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关键词：R程序 分享一下 各位大侠 程序

广义线性模型那么多，你总要说一个出来啊

凸集分离定理 发表于 2014-4-21 03:35
广义线性模型那么多，你总要说一个出来啊

我就是用GLM模型来拟合保险数据   

太留恋、 发表于 2014-4-21 14:17
我就是用GLM模型来拟合保险数据

logit probit 泊松回归  生存分析  etc 不指明怎么做模拟啊

凸集分离定理 发表于 2014-4-21 16:50
logit probit 泊松回归  生存分析  etc 不指明怎么做模拟啊

哦 泊松回归 谢谢

凸集分离定理 发表于 2014-4-21 16:50
logit probit 泊松回归  生存分析  etc 不指明怎么做模拟啊

还有一个问题  R里负二项回归怎么表示啊 如果写negative binomial 它会提示意外符号在里面  麻烦你了  谢谢

太留恋、 发表于 2014-4-21 19:29
还有一个问题  R里负二项回归怎么表示啊 如果写negative binomial 它会提示意外符号在里面  麻烦你了  谢 ...

您好像一点都不熟悉R哈，这有一个ucla网站讲负二项回归
http://www.ats.ucla.edu/stat/r/dae/nbreg.htm

太留恋、 发表于 2014-4-21 17:41
哦 泊松回归 谢谢

poisson回归假设计数数据Y服从poisson分布，连接函数是log（）函数。因而有Y~P（mu），
log（mu） = beta0 + beta1*X
下面的R代码先模拟poisson分布，再反过来用glm函数估计参数，估计结果可见poisson回归的估计并不是很精确

凸集分离定理 发表于 2014-4-21 23:53
poisson回归假设计数数据Y服从poisson分布，连接函数是log（）函数。因而有Y~P（mu），
log（mu） = bet ...

1.    set.seed(12)
   
2.    #sample size
   
3.    n <- 1000
   
4.    #regression coefficients
   
5.    beta0 <- 1
   
6.    beta1 <- 0.2
   
7.    #generate covariate values
   
8.    x <- runif(n=n, min=0, max=1.5)
   
9.    #compute mu's
   
10.    mu <- exp(beta0 + beta1 * x)
    
11.    #generate Y-values
    
12.    y <- rpois(n=n, lambda=mu)
    
13.    ## Then use glm to estimate the parameter
    
14.    z = glm(y ~ x, family = poisson)
    
15.    summary(z)

复制代码

凸集分离定理 发表于 2014-4-21 23:55

嗯 非常感谢