请问在EG协整检验的OLS回归中,使用了ar(1) ar(2) 修正后,需不需要将ar(1) ar(2)的系数代回原模型,如果需要,怎么代?还有,用这样估计得到的β值做误差修正模型,跟ar(1) ar(2)有关吗?需要怎样代入?
楼主: ccxxnn321
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[问答] 关于EG协整检验中的科克伦奥科特修正 |
大专生 10%
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回帖推荐crystal8832 发表于3楼 查看完整内容 你可以先建立误差修正模型,之后如果存在序列相关,尝试增加滞后项和自回归项。
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