做完岭回归后，如何进行异方差与自相关检验？

0关注
1粉丝

大专生

53%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 25 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 635 点
帖子: 15
精华: 0
在线时间: 42 小时
注册时间: 2012-10-16
最后登录: 2015-2-5

楼主

春飞雨 发表于 2014-4-30 14:18:23 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

还有如何利用标准化的系数和方程得到非标准化的回归方程和常数项？怎样计算的？还请各位不吝赐教

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：自相关检验异方差岭回归自相关非标准化如何

回帖推荐

hesanwei 发表于4楼查看完整内容

首先，岭回归只是用来从众多变量中筛选有用变量，去除变量的多重共线性。其次，你说的DW和T值，岭回归在SPSS，MATLAB中实现时，是不是会得到这两个值啊，这个我没做过。最后那个自相关和异方差，如果你不是面板数据，只是时间序列的，这个很多软件都可以做啊，stata, Eviews. 这个你可以搜一下。

hesanwei 发表于2楼查看完整内容

若假定回归方程的形式如下： Y = b0 + b1X1 + b2X2 + … + bjXj + … +bJXJ (Y是估计值) 其中，回归参数b0,b1,…,bJ通过最小二乘法求得。则标准化回归系数 bj' = bj*(Xj的标准差/Y的标准差) 这样放过来已知bj'，求非标准化系数bj，应该不是难事了啊

本帖被以下文库推荐

· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

hesanwei 发表于 2014-5-1 14:50:26

若假定回归方程的形式如下：
Y = b0 + b1X1 + b2X2 + … + bjXj + … +bJXJ (Y是估计值)
其中，回归参数b0,b1,…,bJ通过最小二乘法求得。
则标准化回归系数 bj' = bj*(Xj的标准差/Y的标准差)
这样放过来已知bj'，求非标准化系数bj，应该不是难事了啊

已有 1 人评分	经验	论坛币	收起理由
胖胖小龟宝	+ 10	+ 10	热心帮助其他会员

总评分: 经验 + 10 论坛币 + 10 查看全部评分

藤椅

春飞雨 发表于 2014-5-1 15:35:09

hesanwei 发表于 2014-5-1 14:50
若假定回归方程的形式如下：
Y = b0 + b1X1 + b2X2 + … + bjXj + … +bJXJ (Y是估计值)
其中，回归参数b ...

谢谢您的回答，那接下来怎样求这个方程的dw值和t值？怎样做自相关与异方差检验呢？

板凳

hesanwei 发表于 2014-5-1 16:36:09

首先，岭回归只是用来从众多变量中筛选有用变量，去除变量的多重共线性。其次，你说的DW和T值，岭回归在SPSS，MATLAB中实现时，是不是会得到这两个值啊，这个我没做过。最后那个自相关和异方差，如果你不是面板数据，只是时间序列的，这个很多软件都可以做啊，stata, Eviews. 这个你可以搜一下。