关于为什么要进行异方差、自相关检验的问题

        请高手指点一下：对异方差和自相关分析目的是为验证模式是否设置正确吗？因为如果在模型设置正确的情况下，即使存在异方差或自相关，但是系数也是一致且无偏的呀！既然对于方程的结构没有任何影响，最后使用FGLS估计又有什么意义呢？

       还有，自相关是不是属于异方差中的一种呢？
请大神指点呀，没人指点学起来真的费劲的不行

我先来回答一下自相关还有异方差会造成什么问题：
1.异方差得到的估计量的确是无偏、一致而且渐进有效的（推导过程中并没有用到同方差假定）。但由于方差不是一个定值，因此t检验与F检验就无效了。高斯马尔科夫定理也不再成立，OLS的估计不再是最佳线性无偏估计（BLUE）的。
2.自相关的问题也是出现在估计量的方差上，也会导致t检验与F检验失效，也会使高斯马尔科夫定理不成立。


自相关与异方差并不是一样的，自相关也不一定是异方差。
OLS假设中对扰动项的假设时球形扰动项，如果你把扰动项都放在一个矩阵里面。矩阵的主对角线就是各个扰动项的方差，非主对角线的的元素为扰动项之间的协方差。
异方差违背的是前者，对角线的扰动项的方差不一样。自相关则违背后者，扰动项之间的协方差不为0.

crysjia 发表于 2016-4-14 16:19
我先来回答一下自相关还有异方差会造成什么问题：
1.异方差得到的估计量的确是无偏、一致而且渐进有效的（ ...

讲的很明白，谢谢你

1554561862 发表于 2016-4-14 22:43
讲的很明白，谢谢你

不客气