extrem value theory 探讨

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本人是学统计的，在搞收益率分析的时候，发现了极值理论EVT，

觉得很好啊，通过阅读一些资料，发现国外研究的很新，很有创意

主要有瑞士苏黎世理工，普林斯顿，德国西恩等学校的一批牛人在搞。

EVT被广泛应用到 水文，地质灾害，金融，风险控制，保险精算等

众多领域当中。而且，国外已经开发了相应的软件，Xtremes，

 但是，发现国内好像没有人研究。软件更没有人提了！ 不知道这里

有没有感兴趣的朋友，可以讨论一下。

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关键词：Theory extrem value alue Theo Theory value 探讨 extrem

EVT目前在金融风险管理方向的应用还是不错的，我感觉这类研究的思想更为重要，如何将这种方法的思想和实际的风险管理联系起来，并且达到很好的效果应该是研究的方向，目前将EVT方法与VaR结合的比较多，具体到程序或者软件的话，现在splus和R都有好多package可用。

呵呵！

本人 主要想把极值理论应用到 精算当中，其实很多思想和金融风险管理是一样的。

我主要读 statistical analysis of extreme values  with application to insurance, finance,

hydrology and other fields.

德国一款 叫做 Xtremes的软件。可惜一直没有找到专业版啊！

MCNEIL 教授提供了一些极值理论的 SPLUS 程序包，我也有注册下载，但是不知道怎么搞的

总是下载不下来！ 我的毕业论文就做这个了。 可是在做的过程中问题很多啊！

你错了，我国学者从2000年左右已经开始研究极值理论，提出很多方法，发表过很多论文，国外现在做的最好的就是smith等，我们帮导师做过极值理论的自然基金课题，现在我的毕业论文都不该再炒这个题目了，现在正在苦思冥想中。