fix income interest curve

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最近被老板鄙视了，老板让做dual curve bootstrapping (OIS+Libor),我说只会做libor curve,没听说过OIS。老板狞笑着说，其实我打算让你做multicurve的。。。不过其实老板人很好的，马上给我找了阅读材料，都是bloomberg最新的。一份是 Mercurio 的 ppt Mathematical Modeling of Interest Rates: Challenges and New Directions，还有一份是kushnir的doc [Bloomberg Kushnir09] Building the Bloomberg Interest Rate Curve Definitions and Methodology. 拿出来和大家分享，真的很实用。

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关键词：interest Income curve inter Come interest income

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貌似dual curve在金融危机刚结束不久就成了业界的标准了。那是好几年前的事了。

wwqqer 发表于 2014-5-5 09:23
貌似dual curve在金融危机刚结束不久就成了业界的标准了。那是好几年前的事了。

哦，ｋｕｓｈｎｉｒ在０９年写的文档还不包括ｄｕａｌｃｕｒｖｅ，可能文档总比业界标准慢吧，楼上已经工作很旧了吧？我刚入行，呵呵

crazy8book 发表于 2014-5-9 10:05
哦，ｋｕｓｈｎｉｒ在０９年写的文档还不包括ｄｕａｌｃｕｒｖｅ，可能文档总比业界标准慢吧，楼上已经工 ...

恩，好的，大家互相学习啊。