多元回归的P值大于0.05，小于0.15，可以接受吗？

最帅唐大社长 发表于 2014-5-7 13:20
我记得当时我学计量经济学（是一本黄色的书）在处理DW自相关的时候确实是手算了许多数值，大概EVIEWS没有 ...

我试着用spss做逐步回归，但是结果保留了X2.X5，感觉不合理啊

黄豆豆 发表于 2014-5-7 14:01
把x2和x6剔除后再看看剩下的变量的p值。如果都在0.1以下也是可以接受的。

提出后的结果，P值都变0了，是不是有问题啊？

最帅唐大社长 发表于 2014-5-7 12:44
P值超过0.1基本上就不可以了。P=0最好。DW检验可以看自相关，相关计量经济学书籍可以看看。

我剔除X6 X2 之后，X1，X5，C的P都为0，X3为0.0001.X4为0.0077，合理吗？感觉P值为0，是不是实际值和观测值出入太大的原因啊？

1t2t 发表于 2014-5-7 14:06
x2,x4,x6的P值超过0.5，不显著，故不能通过统计学检验。去掉这些变量再计算。

我剔除X6 X2 之后，X1，X5，C的P都为0，X3为0.0001.X4为0.0077，合理吗？

呆呆320 发表于 2014-5-7 14:31
我剔除X6 X2 之后，X1，X5，C的P都为0，X3为0.0001.X4为0.0077，合理吗？

我认为这个结果是比较合理的。当然其他的指标你也要统一顾虑到。统计检验是很严谨的。不能只看一个指标。

临界值一般是1% 5% 10%。是否有多重共线性可以在回归之后考察vif。

最帅唐大社长 发表于 2014-5-7 14:48
我认为这个结果是比较合理的。当然其他的指标你也要统一顾虑到。统计检验是很严谨的。不能只看一个指标。

您好，因为我不懂，所以只能直接看回归结果，R方在0.982，F值239.PROB 0，D-W值1.99，从这些能看出啥吗？

呆呆320 发表于 2014-5-7 14:56
您好，因为我不懂，所以只能直接看回归结果，R方在0.982，F值239.PROB 0，D-W值1.99，从这些能看出啥吗？

给你推荐一本书，李子奈，潘文卿的计量经济学第三版（第几版都行），里面有关于你所问的一切的问题。尤其是F值问题，DW检验以及DW标准如何看，异方差，自相关等一系列的问题。由于，我长时间没有做过基本的线性回归了，有些东西也忘记了。所以在这里也不敢随便说，你应该是本科生把，去图书馆借一本就好了。这本书随便一个图书馆就有，并且学习起来一个下午就够了。

P是显著性检验，多重共线看VIF

oliyiyi 发表于 2014-5-7 15:22
P是显著性检验，多重共线看VIF

怎么获得vif值？论坛里看到的方法，没有做出来