楼主: whtabc
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[交易策略] 一个在实际运行中的量化策略业绩不佳的时候，您怎样判断是否应该将该量化策略下线？ [推广有奖]

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whtabc 发表于 2014-5-8 20:12:24 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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关键词：量化策略 是否应该

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barry2000 发表于8楼  查看完整内容

判断这个的难度与判断市场涨跌的相当；何不换个思路，跑多个策略，从资金配置上规避这种风险。 能实盘上的策略一般都不烂的，市场风格周期变化很正常，能接受多大的回撤应该取决于客户，而不是管理人能决定的。

rqhuang 发表于7楼  查看完整内容

你可以做策略的趋势和动量啊，当策略好的时候上，不好的时候下。

scofieldkang 发表于6楼  查看完整内容

2010年7月20日初始净值1；恰逢2010年10月美国推出QE2全球股市大涨，该基金净值增长到1.8；其后国内股市剧烈震荡，截止2011年4月25，该基金净值为0.98.假设投资者在最高峰时期认购，半年后在最低潮时期赎回，亏损45.5%。此时如果利用回撤来判断，不管是量化策略，还是其它的风险因素，这个指标可行度比较高。

k-i-n-d 发表于5楼  查看完整内容

关注，排除策略和品种属性改变的问题，答案如楼上

莫小漠 发表于4楼  查看完整内容

如楼上所言，普遍认知就是回撤表现为足够历史数据下的历史最大回撤的1.5倍以上。

faruto 发表于2楼  查看完整内容

处理这个 是门 “艺术” 没有定论。

遥远的生命 发表于3楼  查看完整内容

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沙发
faruto 发表于 2014-5-9 10:04:50 |只看作者 |坛友微信交流群
处理这个 是门 “艺术” 没有定论。
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莫小漠 在职认证  发表于 2014-6-10 10:17:34 |只看作者 |坛友微信交流群
如楼上所言，普遍认知就是回撤表现为足够历史数据下的历史最大回撤的1.5倍以上。
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板凳
k-i-n-d 发表于 2014-6-14 00:35:46 |只看作者 |坛友微信交流群
关注，排除策略和品种属性改变的问题，答案如楼上
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scofieldkang 发表于 2014-7-17 11:01:51 |只看作者 |坛友微信交流群
2010年7月20日初始净值1；恰逢2010年10月美国推出QE2全球股市大涨，该基金净值增长到1.8；其后国内股市剧烈震荡，截止2011年4月25，该基金净值为0.98.假设投资者在最高峰时期认购，半年后在最低潮时期赎回，亏损45.5%。此时如果利用回撤来判断，不管是量化策略，还是其它的风险因素，这个指标可行度比较高。
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rqhuang 在职认证  发表于 2014-7-19 09:14:41 |只看作者 |坛友微信交流群
你可以做策略的趋势和动量啊，当策略好的时候上，不好的时候下。
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7楼
barry2000 发表于 2014-7-22 09:29:44 |只看作者 |坛友微信交流群
判断这个的难度与判断市场涨跌的相当；何不换个思路，跑多个策略，从资金配置上规避这种风险。
能实盘上的策略一般都不烂的，市场风格周期变化很正常，能接受多大的回撤应该取决于客户，而不是管理人能决定的。
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8楼
tonytonyz 发表于 2014-7-31 09:25:52 |只看作者 |坛友微信交流群
学习了
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