楼主: lh181710
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[问答] 面板模型做协整检验,三种方法必须全通过吗?结果怎么看? [推广有奖]

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lh181710 发表于 2014-5-11 11:19:37 |AI写论文

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请教各位大神,面板模型的协整检验必须三种方法必须全通过吗?我做johansen时提示错误,样本不够。我的数据时9年,辽宁省14个城市。下面是pedroni和kao检验的结果,麻烦各位前辈指点怎么看结果,哪那些值是最主要参考的。
                               
Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)                                       
                                                                                         Weighted       
                                                Statistic            Prob.           Statistic                 Prob.
Panel v-Statistic                -0.074411         0.5297        -1.785620         0.9629
Panel rho-Statistic                 0.414559         0.6608         0.413875         0.6605
Panel PP-Statistic                -8.310005         0.0000        -13.18354         0.0000
Panel ADF-Statistic                -3.542858         0.0002        -5.937923         0.0000
                                       
Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)                                       
                                       
                                          Statistic                   Prob.               
Group rho-Statistic                 1.975501         0.9759               
Group PP-Statistic                -17.33935         0.0000               
Group ADF-Statistic                -5.553730         0.0000               
                                       

这个事kao检验
                                                            t-Statistic        Prob.
ADF                                                          -3.976408         0.0000
                               
Residual variance                                  0.007940       
HAC variance                                          0.005153       
                               

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关键词:面板模型 协整检验 Alternative HYPOTHESIS Individual 模型

沙发
lh181710 发表于 2014-5-11 11:44:23
为什么大家都是只看不回啊?焦急等待中,困扰好几天了,一直没有找到问这个问题的,只好自己问了。拜托各位各位大虾!!

藤椅
风雪里的战士 发表于 2014-11-5 15:31:08
lh181710 发表于 2014-5-11 11:44
为什么大家都是只看不回啊?焦急等待中,困扰好几天了,一直没有找到问这个问题的,只好自己问了。拜托各位 ...
只要有一个通过检验就可以了

板凳
胖胖小龟宝 发表于 2016-2-5 14:16:16
PP ADF通过检验了

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