楼主: zwm20090910
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求问高手关于单位根检验和协整检验 [推广有奖]

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楼主
zwm20090910 发表于 2011-1-4 21:38:06 |AI写论文

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对面板数据序列包括三个解释变量序列和被解释变量序列,单位根检验结果是被解释变量序列是0阶平稳序列,即I(0),三个解释变量序列中两个是I(2),另一个是I(0),这样可以协整吗?利用上述变量进行协整检验,KAO检验通过,Pedroni检验结果如下:

Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)

Weighted

Statistic

Prob.

Statistic

Prob.

Panel v-Statistic

-2.830925

0.9977

-3.569569

0.9998

Panel rho-Statistic

4.727530

1.0000

4.162874

1.0000

Panel PP-Statistic

-5.912653

0.0000

-10.48674

0.0000

Panel ADF-Statistic

-9.109818

0.0000

-6.538607

0.0000



Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)

Statistic

Prob.

Group rho-Statistic

7.174103

1.0000

Group PP-Statistic

-14.06188

0.0000

Group ADF-Statistic

-11.63505

0.0000


请问这样能说变量之间存在协整关系吗?该如何做下去?
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关键词:单位根检验 协整检验 Alternative HYPOTHESIS Individual 计量问题

沙发
28672710 发表于 2011-1-4 22:04:28
不懂 ,同求解。书还没看呢。。。。
不过,解释变量不是同阶单整,应该不会协整吧?我不懂,求教。。。

藤椅
zwm20090910 发表于 2011-1-5 00:20:24
希望大家给点建议,解惑啊

板凳
zwm20090910 发表于 2011-1-11 16:12:42
Pedroni检验结果表明了什么?求问

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