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最近在写毕业论文，用VAR模型得出房价波动对股价波动无影响的结论，这与现实情况完全不符。被导师打回重写，怎么办啊（导师说模型是没错的）。大家帮忙想一个降低显著性的方法或是想一个对无影响结论的解释吧

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关键词：毕业论文 VAR模型 AR模型 股价波动 怎么办 毕业论文 房价 模型 影响

可能是你的数据的VAR结果和模型数据要求的比对上，存在很严重的差异，也就是现实数据持续性要求是很高的，但是你实证分析的数据联系性低了，数据太少？话说你导师看不出来吗，没给你意见吗？

不知道控制变量是不是够，影响股价波动的因素太多了

樱井慕心 发表于 2014-5-13 22:42
可能是你的数据的VAR结果和模型数据要求的比对上，存在很严重的差异，也就是现实数据持续性要求是很高的，但 ...

谢了，我加上了其他的模型，问题已经解决了

那只小新 发表于 2014-5-15 14:56
不知道控制变量是不是够，影响股价波动的因素太多了

谢谢，最后发现其实这是VAR模型本身的缺陷