VAR模型

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原序列是非平稳的，一阶差分后是平稳的，那么应该用原序列建立VAR还是一阶差分后的呢？看到网上说法不一，毕业论文急，望知道的告知

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 一阶差分 毕业论文

一阶差分后平稳的是否存在协整关系——存在的话用原数据
如果不存在那么用差分数据建模

供参考

胖胖小龟宝 发表于 2018-4-8 13:51
一阶差分后平稳的是否存在协整关系——存在的话用原数据
如果不存在那么用差分数据建模

存在协整关系，还想请问下，var是一阶的，基于VAR（1）的协整检验是0 0阶对吗？

hanguangduchu 发表于 2018-4-8 14:09
存在协整关系，还想请问下，var是一阶的，基于VAR（1）的协整检验是0 0阶对吗？

不是的

祝贺人大 发表于 2018-4-8 23:03
不是的

那应该是 1 1 协整检验的滞后阶数应该怎么确定呢？

祝贺人大 发表于 2018-4-8 23:03
不是的

那应该是 1 1？ 协整检验的滞后阶数应该怎么确定呢？

祝贺人大 发表于 2018-4-8 23:03
不是的

那应该是 1 1？ 协整检验的滞后阶数应该怎么确定呢？

祝贺人大 发表于 2018-4-8 23:03
不是的

那应该是 1 1？ 协整检验的滞后阶数应该怎么确定呢？

祝贺人大 发表于 2018-4-8 23:03
不是的

那应该是 1 1？ 协整检验的滞后阶数应该怎么确定呢？

祝贺人大 发表于 2018-4-8 23:03
不是的

那应该是 1 1？ 协整检验的滞后阶数应该怎么确定呢？