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关键词：金融工程 求推荐 金融工程

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金融工程经典书籍 
1.Futures, Options and other derivatives--John Hull  
这本书被称为“华尔街圣经”，不管是找工作还是senior quant都会用到。 John Hull 非常厉害，各个方面都有开创性的成果。  
2.Arbitrage theory in continuous time--Tomas Bjork 这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。  
3.Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie  
非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的书齐名。  
4.Financial calculus for finance I II--Shreve  
Shreve的书，非常elegant， 非常仔细，适合有数学背景的人读。I是讲离散模型，II是讲连续模型。  
5.Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski   
6. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz   
7.Stochastic differential equations--Oksendal  
8.Stochastic integration and differential equations--Protter  
9.Numerical analysis   
Junior quant： 
10.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi    非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。   11. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Joshi  对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。    12. Modeling derivatives in C++ --Justin London  这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老。最实用的一本书！作者现在美国，拿了无数个学位。    Senior quant   13. Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer  C++太重要了！作者是C++的顶尖人物。    14. Numerical recipes in C++--William, Saul 计算方法，非常重要的一本书！    Interest rate    15.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio  rates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。   16.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato  很实用的一本书，给出了calibration的方法。  
equity    17. Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang  creidt    18.Credit risk--Lando    19. Credit derivatives pricing models--Schonbucher  作者是传奇人物！非常年轻，非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。 credit pricing的启蒙书，非常不错，就是对概率的要求比较高。    stochastic volatility    20. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis 非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。    21.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato   22. Stochastic implied vol     FX    23.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton  很详细的一本书，quant必读，作者在纽约 Citigroup。
  Credit risk   24. Copula methods in Finance --Umberto Cherubini   Copula 是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人， David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。这里要提一下 Barclay Capital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖。   Numerical Methods;   25. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman 作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levy process。这本书很好，但由于是academic 写的，有点太学术了。   26. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel 这本书太实用了！用MC的都应该有一本。    27.Financial Engineering with Finite Element   Financial Markets     28.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb  作者是很有经验的quant trader，现在纽约，同时在麻省理工教书。   29.Fooled by randomness--Nassim Taleb  看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。    30. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot
作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！    31. Liar's poker--Lewis  讲以前Solomon brothers的Arb team的，当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。    32. Market wizards I II---Schwager  教你怎么做trader，这些是老一代 trader了，现在科技发展了，更加依靠Model了，但是好的trader会有共同点的。   33.stochastic volatility--Nielsen  这是一个论文集，关于stochastic vol的研究很多论文收入在内。    Levy process   34.Financial modelling with jump process---Rama Cont  作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授， 法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入。    35. Levy processes in finance--Wim shouten    general   36.My life as a quant---E.Derman  作者是第一代quant，以前是GS的quant 研究部门head，现在哥大。是 stochastic vol领域顶尖人物，也是很多其他领域顶尖人物。主要还是作为一个物理学家的角度来写。    37.Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy
作者最初在 First Boston，后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户，如何赚取dirty money的事情。