[求助]关于误差修正(vec)方程de问题

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请问这个误差修正模型的方程该怎么写，怎样判断各项显著性检验通过？

这个是三个变量的检验结果，请问方程怎么写。

 Vector Error Correction Estimates   
 Date: 04/09/08   Time: 16:30   
 Sample (adjusted): 1996 2006   
 Included observations: 11 after adjustments   
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]   
   
Cointegrating Eq:  CointEq1  
   
LGDP(-1)     1.000000  
   
LRTZ(-1)    -0.188382  
                   (0.08976)  
                   [-2.09866]  
   
LRXF(-1)   -0.426941  
                (0.03286)  
                 [-12.9946]  
   
C              -4.547334  
   
Error Correction: D(LGDP)   D(LRTZ)    D(LRXF)
   
CointEq1           -0.114395    0.378558   1.983060
                          (0.14226)   (0.63866)    (1.02453)
                          [-0.80414]   [ 0.59274]   [ 1.93558]
   
C                        0.139246    0.101432    0.255570
                          (0.00831)   (0.03733)    (0.05988)
                           [ 16.7466]  [ 2.71722]   [ 4.26780]
   
 R-squared         0.067033    0.037571     0.293922
 Adj. R-squared  -0.036631   -0.069366    0.215469
 Sum sq. resids   0.006845    0.137955     0.355014
 S.E. equation     0.027577    0.123808     0.198610
 F-statistic           0.646639    0.351337     3.746468
 Log likelihood    24.99373     8.474653     3.275885
 Akaike AIC       -4.180679     -1.177210    -0.231979
 Schwarz SC       -4.108334    -1.104865    -0.159635
 Mean dependent  0.139246  0.101432  0.255570
 S.D. dependent  0.027086  0.119725  0.224231
   
 Determinant resid covariance (dof adj.)   1.39E-07 
 Determinant resid covariance   7.63E-08 
 Log likelihood   43.30977 
 Akaike information criterion  -6.238141 
 Schwarz criterion  -5.912590 
   

[此贴子已经被作者于2008-4-9 17:28:34编辑过]

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关键词：误差修正 VEC observations determinant Integrating 方程 误差 VEC

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顶，我也需要达人们帮助

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vecmt-1=CointEq1
其他的把系数带进去