楼主: 跃奇
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[问答] 100币,请高手帮忙看VEC检验结果 [推广有奖]

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楼主
跃奇 学生认证  发表于 2010-5-9 10:52:53 |AI写论文
100论坛币
请教高手,如何根据结果写出协整方程?和VEC模型呀?CointEq1   的系数是什么意思?ecm的系数和表达式是不是从以下结果中看不出来?多谢指导!!
Vector Error Correction Estimates   
Date: 03/12/10   Time: 19:54   
Sample (adjusted): 1993 2007   
Included observations: 15 after adjustments   
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]   
   
Cointegrating Eq:  CointEq1  
   
LNGDP(-1)  1.000000  
   
LNHYL(-1) -0.510026  
  (0.16250)  
[-3.13856]  
   
LNPZT(-1) -0.302756  
  (0.11243)  
[-2.69296]  
   
C  0.057424  
   
Error Correction: D(LNGDP)    D(LNHYL)    D(LNPZT)
   
CointEq1              -0.221137    1.062191        1.250822
                            (0.17623)      (0.63581)         (0.90669)
                             [-1.25482]      [ 1.67062]         [ 1.37954]
   
D(LNGDP(-1))      -0.071866      3.342110        2.923624
                             (0.64339)        (2.32124)       (3.31022)
                              [-0.11170]      [ 1.43979]       [ 0.88321]
   
D(LNGDP(-2))      -0.247716      1.024220         2.281740
                                (0.33086)     (1.19367)        (1.70224)
                               [-0.74871]     [ 0.85804]         [ 1.34043]
   
D(LNHYL(-1))         0.156558       -0.330025         0.010619
                               (0.20503)       (0.73971)         (1.05487)
                               [ 0.76358]        [-0.44615]       [ 0.01007]
   
D(LNHYL(-2))         0.042580       -0.705371         -0.983071
                                 (0.14803)     (0.53407)         (0.76162)
                                 [ 0.28764]     [-1.32074]         [-1.29076]
   
D(LNPZT(-1))             -0.079592      0.787701        0.293551
                                  (0.16586)       (0.59839)        (0.85334)
                                  [-0.47988]      [ 1.31637]        [ 0.34400]
   
D(LNPZT(-2))              -0.027555       0.779695        0.700746
                                     (0.16054)       (0.57921)        (0.82599)
                                      [-0.17163]     [ 1.34613]         [ 0.84837]
   
C                                    0.171544      -0.602502         -0.636866
                                       (0.12578)     (0.45379)           (0.64713)
                                        [ 1.36384]   [-1.32771]      [-0.98414]
   
R-squared  0.800833  0.474255  0.468706
Adj. R-squared  0.601666 -0.051490 -0.062589
Sum sq. resids  0.011209  0.145905  0.296718
S.E. equation  0.040017  0.144373  0.205884
F-statistic  4.020910  0.902063  0.882196
Log likelihood  32.70878  13.46228  8.138591
Akaike AIC -3.294504 -0.728304 -0.018479
Schwarz SC -2.916877 -0.350677  0.359148
Mean dependent  0.134182  0.093941  0.114230
S.D. dependent  0.063404  0.140794  0.199729
   
Determinant resid covariance (dof adj.)   5.90E-08
Determinant resid covariance   6.00E-09
Log likelihood   78.13560
Akaike information criterion  -6.818080
Schwarz criterion  -5.543589

最佳答案

guosky 查看完整内容

呵呵,第一次回帖不知道怎么回复,那就只能添加附件了。
关键词:VEC observations determinant Integrating observation 100币

回帖推荐

guosky 发表于2楼  查看完整内容

呵呵,第一次回帖不知道怎么回复,那就只能添加附件了。

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沙发
guosky 发表于 2010-5-9 10:52:54
呵呵,第一次回帖不知道怎么回复,那就只能添加附件了。
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藤椅
gssdzc 在职认证  发表于 2010-5-9 10:57:09
太乱了。可不清楚,eveiws的以后尽量把结果截图放上来,那样看的清楚

板凳
跃奇 学生认证  发表于 2010-5-9 10:58:09
谢谢呀,紧急求助!!!

报纸
guosky 发表于 2010-5-9 11:19:54
我若帮你,你就得守信用。

地板
guosky 发表于 2010-5-9 11:43:24
协整方程就是coinEq1
表示为:
VEC表示为;






还有两个方程楼主可以对照前一个方程写

coineq1的系数反映了反向修整机制,一般为负

7
跃奇 学生认证  发表于 2010-5-9 12:31:50
自然是会守信用的,初来论坛"误"充了1000个币。。。,正想结识一些一起学习计量的朋友!我刚刚下载你的附件了,非常感谢!还有一点后续问题请教,谢谢!

8
跃奇 学生认证  发表于 2010-5-9 14:01:09
6# guosky
请问:系数下面的小括号和中括号中的数是什么意思?哪个是t检验值,大于t检验值是不是说明在某个水平上显著?并说明在短期中此变量的变化对被解释变量有显著影响?
非常感谢!

9
跃奇 学生认证  发表于 2010-5-9 18:29:14
6# guosky 还有,请问ecmt等式后面系数的正负号是不是写反了?谢谢~~

10
guosky 发表于 2010-5-10 15:44:10
小括号()是标准差 中括号【】是t检验值
t检验是双侧检验,t检验值的绝对值>临界值  则为显著
可以说明在短期此变量的变化对被解释变量有显著影响。

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