关于内生性问题的自变量选择

我在做毕设，我的自变量是上一年的DA，因变量是下一年的投资决策空间（也就是投资回报率减去资本成本），请问处理内生性的工具变量怎么解决呢？
此外，本人是第一次做内生性问题，请问有哪些参考资料？关于stata的，求大家的帮助！

如果是面板数据的话，找不到合适的内生变量，就用GMM方法，就是使用滞后期做内生变量的方法

不知，帮顶

很好，谢谢，学习了

fcliangchao 发表于 2014-5-18 12:40
如果是面板数据的话，找不到合适的内生变量，就用GMM方法，就是使用滞后期做内生变量的方法

恩恩 但是我的呗解释变量本身是用滞后期的变量修正过的 请问遇到这种问题如何解决呢

纯外生的工具变量或是GMM，当然前者难度大一些，要证明工具变量只与前因变量有关而与扰动项无关。

joanjoanna 发表于 2014-5-18 15:54
恩恩 但是我的呗解释变量本身是用滞后期的变量修正过的 请问遇到这种问题如何解决呢

呃，先试一下吧，看看GMM的检验能否通的过

ncu_xiao 发表于 2014-5-18 15:56
纯外生的工具变量或是GMM，当然前者难度大一些，要证明工具变量只与前因变量有关而与扰动项无关。

请问被解释变量为（1-x)/常数 和解释变量lagx, 这样能做GMM么

建议楼主用:1，联立方程模型方式处理，用三阶段最小二乘法;2，用二阶段最小二乘法。

joanjoanna 发表于 2014-5-18 22:33
请问被解释变量为（1-x)/常数 和解释变量lagx, 这样能做GMM么

呵呵，具体问题具体分析