楼主: joanjoanna
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[我的学术之路] 关于内生性问题的自变量选择 [推广有奖]

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楼主
joanjoanna 发表于 2014-5-18 10:06:45 |AI写论文
20论坛币
我在做毕设,我的自变量是上一年的DA,因变量是下一年的投资决策空间(也就是投资回报率减去资本成本),请问处理内生性的工具变量怎么解决呢?
此外,本人是第一次做内生性问题,请问有哪些参考资料?关于stata的,求大家的帮助!

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fcliangchao 查看完整内容

如果是面板数据的话,找不到合适的内生变量,就用GMM方法,就是使用滞后期做内生变量的方法
关键词:内生性问题 变量选择 性问题 内生性 自变量 国泰 参考资料 说明书 好心人 数据库

沙发
fcliangchao 发表于 2014-5-18 10:06:46
如果是面板数据的话,找不到合适的内生变量,就用GMM方法,就是使用滞后期做内生变量的方法

藤椅
yuansenhom 发表于 2014-5-18 10:08:49
不知,帮顶

板凳
network16 发表于 2014-5-18 13:58:27
很好,谢谢,学习了

报纸
joanjoanna 发表于 2014-5-18 15:54:33
fcliangchao 发表于 2014-5-18 12:40
如果是面板数据的话,找不到合适的内生变量,就用GMM方法,就是使用滞后期做内生变量的方法
恩恩 但是我的呗解释变量本身是用滞后期的变量修正过的 请问遇到这种问题如何解决呢

地板
ncu_xiao 发表于 2014-5-18 15:56:57
纯外生的工具变量或是GMM,当然前者难度大一些,要证明工具变量只与前因变量有关而与扰动项无关。

7
fcliangchao 发表于 2014-5-18 21:01:42
joanjoanna 发表于 2014-5-18 15:54
恩恩 但是我的呗解释变量本身是用滞后期的变量修正过的 请问遇到这种问题如何解决呢
呃,先试一下吧,看看GMM的检验能否通的过

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joanjoanna 发表于 2014-5-18 22:33:42
ncu_xiao 发表于 2014-5-18 15:56
纯外生的工具变量或是GMM,当然前者难度大一些,要证明工具变量只与前因变量有关而与扰动项无关。
请问被解释变量为(1-x)/常数 和解释变量lagx, 这样能做GMM么

9
独孤浪人 发表于 2014-5-18 23:32:30 来自手机
建议楼主用:1,联立方程模型方式处理,用三阶段最小二乘法;2,用二阶段最小二乘法。
公号:经管定量笔记。经管学院Ph.D,现清华学习。

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ncu_xiao 发表于 2014-5-19 18:15:18
joanjoanna 发表于 2014-5-18 22:33
请问被解释变量为(1-x)/常数 和解释变量lagx, 这样能做GMM么
呵呵,具体问题具体分析

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