【求助】各位大神，请问这个是内生性问题吗？

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已经弄了2周，实在不知道什么原因。数据是截面数据。
一、不加某变量时，检验不存在遗漏变量
命令和结果如下，各系数符合常识和理论

linktest遗漏变量检验结果，不存在遗漏变量

二、添加变量ln_screen后，系数发生巨大变化

进行linktest检验，发现存在遗漏变量了

三、所以有2种思路，一是添加遗漏的变量，二是检验是否存在内生性
因为ln_screen变量很重要，所以考虑第二种思路，遴选了几个变量作为工具变量

以下是命令和结果，虽然系数发生较大变化，但是仍然不合理

内生性检验的结果

使用ivreg2命令


四、还使用了bootstrap，聚类回归，剔除异常值等后都没有用
请问这是什么原因，如何解决

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关键词：内生性问题 性问题 内生性 Bootstrap linktest

你可以使用命令检验一下有没有内生性问题，麦克金农检验，如果有的话就得解决内生性了，我和你的问题有点类似，最后采用联立方程组的3sls了。你这个我也不太懂

linktest 检验一般是检验看看是否遗漏高次项了，它不可能检验出你有没有遗漏其他重要变量（如果这都能检验那也就不需要人了）。还有内生性一般也是需要根据理论推导可能存在内生性，比如自变量和因变量还有可能受哪个未加入的变量共同影响，这时再去通过统计量的检验确定是否有内生问题，而不是像检验正态性或者多重共线性一样一开始就可以去做检验，一定是有经济依据。初略看你这个问题，你可以考虑下是否存在多重共线问题，因为多重共线的一个特征就是加减一个变量会导致估计系数发生较大变化。

也是晴天 发表于 2017-8-21 14:37
linktest 检验一般是检验看看是否遗漏高次项了，它不可能检验出你有没有遗漏其他重要变量（如果这都能检验那 ...

谢谢，使用vif检验时，均值大于1，但是没有单个值大于10的，是否也存在共线性

任我遨游 发表于 2017-8-21 18:49
谢谢，使用vif检验时，均值大于1，但是没有单个值大于10的，是否也存在共线性

均值最大是多少，从最大值来看应该不存在严重多重共线

也是晴天 发表于 2017-8-21 19:31
均值最大是多少，从最大值来看应该不存在严重多重共线

vif

    Variable |       VIF       1/VIF  
-------------+----------------------
   ln_screen |      2.77    0.361004
  ln_valence |      1.38    0.723963
           year |
              2  |      1.79    0.559864
              3  |      2.07    0.483318
              4  |      2.57    0.388358
              5  |      3.17    0.315369
         genre |
              2  |      1.36    0.734888
              3  |      1.20    0.833707
              4  |      1.50    0.668393
              5  |      1.27    0.788371
        sequel |      1.07    0.936913
     weekend |      1.14    0.878535
  dis_nature |      1.13    0.885387
  -------------+----------------------
    Mean VIF |      1.72