人大经济论坛 › 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版 › VAR模型长期因果关系、短期因果关系在Eviews中的实现

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楼主: zmhai

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[问答] VAR模型长期因果关系、短期因果关系在Eviews中的实现 [推广有奖]

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楼主

zmhai 发表于 2008-4-10 23:52:00 |AI写论文

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VAR模型如果存在协整关系，则用VEC模型进行Granger因果检验，此为短期因果关系，在VEC里的lag structure里即可以实现。

那么如何做长期因果关系呢？

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关键词：EVIEWS Views Eview VAR模型因果关系 EVIEWS VaR 模型因果关系

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沙发

whl1211china 发表于 2008-4-11 07:12:00

为什么每人回贴呢？高手哪里去了

藤椅

zmhai 发表于 2008-4-11 11:11:00

寻求答案

板凳

benbin_j 发表于 2008-4-11 15:16:00

用Wald检验误差修正项的系数。

报纸

olive13 发表于 2008-7-15 09:48:00

同问

地板

wanqin 发表于 2008-10-8 10:29:00

同问啊呵呵

7楼

maqq1987 发表于 2010-5-12 19:13:11

我也想知道

8楼

tulipsliu

发表于 2010-5-12 23:56:23

建议去认真阅读教材；
理解协整概念的提出，以及是怎样被普及。
在 GRANGE 提出协整概念以前，统计学家就见过协整形式的统计模型，可是无法解释，也无法理解。
直到grange提出协整的概念后，才明白这个模型的含义。
协整的含义是允许……
短期可以不均衡，长期具有均衡关系。
累啊，给你推荐本书看看
天津大学张世英写的《金融时间序列分析》
你阅读协整那段就可以了。国内的写的，包括EVIEWS操作都有。
什么都齐全了。

劳动经济学