关于格兰杰因果检验

如果单方程的两个变量都是零阶，如gdp虽然是二阶平稳序列，但lngdp用ADF检验就是平稳序列了，另一个lnx同样用ADF检验也是平稳序列，这样的情况下，两个变量是否可以作协整？

再有，格兰杰因果检验是否适合对上述两个变量进行检验？谢谢！！！

可以的

同阶单整可以做

时间序列建模一般是先进行平稳性检验 也就是单位根检验，然后再做协整检验，若存在协整则进一步建立ecm 若不存在协整 进行granger因果检验 注意：平稳、协整并不是因果检验的前提

相关知识可参考格兰杰论文原文！

说得很详细，受益了。

格兰杰因果检验并非检验解释变量和被解释变量之间的因果关系。

回答过了撒

以下是引用pandasasa在2008-12-14 13:52:00的发言：

时间序列建模一般是先进行平稳性检验 也就是单位根检验，然后再做协整检验，若存在协整则进一步建立ecm 若不存在协整 进行granger因果检验 注意：平稳、协整并不是因果检验的前提

相关知识可参考格兰杰论文原文！

1、协整不是格兰杰因果检验的前提；2、平稳序列之间可以进行格兰杰因果检验；3、多个非平稳变量之间若存在协整关系，则可以进行格兰杰因果检验（协整关系形成的残差序列为平稳序列）；4、格兰杰原文没说是因为当时的非平稳问题研究还刚刚开始.

[此贴子已经被作者于2009-3-26 23:18:26编辑过]

jaja 发表于 2008-4-11 11:22
我看有的论文是两个变量，一个到2阶才平稳，一个1阶就平稳了然后作者就做了2阶的因果关系挺迷惑的是协整关系 ...

那就是水论文的