关于格兰杰因果检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如果两个序列   一阶差分不平稳   但2阶差分平稳   能进行格兰杰因果检验吗

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 因果检验 格兰杰 一阶差分 检验 格兰杰

应该可以进行格兰杰检验，书上也没说明白协整检验是否一定是格兰杰检验的充分条件，有的学者也直接做了格兰杰检验。

[此贴子已经被作者于2008-4-11 10:03:08编辑过]

不是说要序列是平稳的吗   我见的论文上都是一阶差分平稳  然后才做的格兰杰因果检验 

不知道2阶平稳可以做格兰杰不？

平稳是做因果检验的前提，防止随机变量间的出现伪回归，差分是为了去除序列自身残差中的趋势部分，以避免伪回归

协整检验是为了检验不同序列间的残差是否包含同一个趋势，结果决定了因果检验中是否加入误差修正

几阶差分平稳不是关键，平稳序列就可以

我也是初学，跟帖学习

我看有的论文是

两个变量，一个到2阶才平稳，一个1阶就平稳了

然后作者就做了2阶的因果关系

挺迷惑的是

协整关系是不是因果关系的前提？

协整代表几个变量间有长期稳定的相关关系，数据上表现为协整检验后发现残差中相同的趋势项

变量间如果有相同趋势项，因果分析时就要将这种因素考虑进去，具体做法就是在回归式中加入一个变量间的线性修正项

如果没有相同趋势项，则不用考虑加入修正项

协整不是因果关系的前提

[此贴子已经被作者于2008-4-11 11:37:39编辑过]

可以，不管是一阶平稳还是二阶平稳，或者本身数据是平稳的，只要你做协整的变量都是同阶平稳变量，就可以做协整。如果，比如说，有三个变量，其中两个变量是一阶的，第三个是零阶，你也可以做协整。先将两个一阶变量进行协整后，他们的线性组合会降阶，即从一阶变为零阶，可以设定为一个变量。然后将这个变量再与第三个零阶变量做协整，最后就可以得到三个不同阶的变量的协整关系。

当然了，在这种情况下，首先要有两个变量的阶数是相同的，其次，降阶后的组合要与第三个变量的阶数相同。

谢谢大家的讨论    还有个问题就是怎么在EVIEWS上做差分实现格兰杰因果检验呢

同阶单整且存在着协整关系的序列，可以做Granger因果关系检验。检验方法有三：1、直接对两个序列检验；2、建立VAR模型进行检验，与第1种方法使用的统计量不同，但结果一致；3、建立VEC模型，可以进行短期和长期的因果检验。

[此贴子已经被作者于2008-4-11 17:13:08编辑过]

以下是引用crystalld2005在2008-4-11 15:15:00的发言：

谢谢大家的讨论    还有个问题就是怎么在EVIEWS上做差分实现格兰杰因果检验呢

随便找一本eviews的书都会有介绍的啊。