发帖
雷达卡
总结了多篇文献的做法：第一步，平稳性检验；第二步，协整检验；第三步，建立误差修正模型。我使用的软件是STATA，历经千辛万苦完成了一二两步，变量为一阶单整，存在协整关系，以上都没有考虑到滞后项。到第三步建立ECM时我试验了滞后一项，采用最简单的直接估计法（列表达式回归），各参数显著性通过（常数项稍差一点），但调整R方只有0.5124。然后就卡在这了。
目前的模型：
幻想中的最终模型：
（路漫漫，相差十万八千里............）
有以下几个问题求高手前辈大神们指教：
1、如何建立滞后k项的一般性模型然后求出最优滞后项数？看大多是用AIC、SC准则，但是怎样在STATA中一下得出各滞后项数AIC、SC值的列表？（看论坛上有人说一项一项试再选择最小AIC、SC值，或者从最高滞后项递减删除滞后变量，但是我的样本数有410，所以这样做不大现实）
2、对于非对称传递的检验，还需要将ECM进一步分离变量为正负两种，这里我就更不会了（大哭T_T），如何使用STATA做上述分离得到最终模型呢？因为需要比较正负变量的系数。
3、看到论坛上很多讨论VAR、VEC的，我只有两组时间序列数据，需要用到VAR、VEC吗？
4、以上步骤对吗？还需要做格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数吗？（这俩还没开始自学，不知道能不能学得会）
问题好多，压力好大，真心各种不会，都想放弃了。。求大家帮助！！感激不尽！（到最后才来赶毕业论文的孩子伤不起，我再也不要有拖延症了T_T）
京公网安备 11010802022788号
